Поселение основано как железнодорожная станция в 1881 г. во время строительства Екатерининской железной дороги. В начале XX в. в Волновахе было 45 дворов, проживало около 250 чел. К 1915г. насчитывалось 108 дворов и 634 жителя. Имелись лавка, базар, частная пекарня, школа.
В 1895 г. на станции построили вокзал, в 1896 г. паровозное депо, в 1900 г. между Юзовкой и Мариуполем через Волноваху проложены вторые пути.
К 1905 г. станция стала узловой. В 1908 г. в Волноваху из Дебальцева была переведена школа артельных старост первая в России школа по подготовке мастеров (артельных старост) для строительства железных дорог. Развитию железнодорожного узла и поселка способствовала индустриализация страны. В годы первых пятилеток построены хлебозавод, завод безалкогольных напитков, пищекомбинат, типография.
Статус города Волноваха получила в 1938 г. Население ее в 1939 г. составляло 15,3 тыс. чел. Тут работали две средние и семилетняя школы, две больницы, поликлиника, детский сад, стадион, фабрика-кухня, Дворец культуры, три библиотеки, около 20 магазинов. В черте города находились два колхоза и совхоз.
За годы после Великой Отечественной войны Волноваха стала крупным центром пищевой промышленности и строительной индустрии.
